Почему рынок всегда идет против частного трейдера

Вы когда-нибудь задумывались, почему рынок делает все, чтобы вы потеряли деньги? Почему когда вы входите в сделку рынок выбивает вас из нее, а затем идет именно туда, куда вы и предполагали? Почему рынок всегда настроен идти против вас? Я постараюсь ответить на эти вопросы.

Дело в том, что уровень цены на рынке определяют исключительно крупные игроки (маркетмейкеры, ММ). Их преимущество перед частным трейдером не только в размере кошелька. Они знают, на каких ценовых уровнях располагаются крупные скопления ордеров. Соответственно, возможность влиять на цену и видение всех выставленных одеров позволяет большим дядям видеть рынок на несколько шагов вперед. Как это работает? Давайте рассмотрим на примере.

Возьмем любой график, на котором цена приближается к уровню поддержки. Напомню, что уровень поддержки – это некий психологический уровень, ниже которого цена не опускалась продолжительный промежуток времени. Например, годовой минимум цен. Крупный игрок знает, что от этого уровня цена отобьется вверх. У него уже созрел план и он готов его реализовать:

Сейчас задача маркетмейкера состоит в том, чтобы в районе этого уровня накопить как можно более крупную позицию. Иными словами, основательно закупиться. Однако проблема крупного игрока в том, что войдя на рынок с огромной заявкой на покупку он так двинет цену вверх против себя, что сразу растеряет свое преимущество:

Такая большая белая свеча возникнет потому, что на уровне низких цен (уровень поддержки) продавать хотят немногие, а значит рост цены вызовет сопротивления продавцов. Поэтому большие дяди действуют осторожно. Им нужная вторая сторона для осуществления их крупной сделки на покупку. То есть им нужен продавец, который продаст им столько лотов, сколько им потребуется. Понятно, что крупного продавца не стоит искать среди других крупных игроков – дураков там нет. Соответственно взор маркетмейкера устремляется на огромную толпу частных трейдеров, совокупность кошельков которых и позволит большому дяде набрать позицию.

Но как заставить частных трейдеров продавать? Здесь маркетмейкеру на помощь приходит знание инстинктов толпы. Что, если немного опустить цену ниже уровня? Многие трейдеры-новички торгуют от пробоя, воспринимая пробой уровня как сигнал к открытию позиции. В данном случае, увидев падение цены ниже уровня, частные трейдеры рассмотрят его как подтверждение нисходящего тренда и начнут продавать. Но не так все просто: чтобы опустить цену, крупному игроку нужно продавить лимитные заявки тех торговцев, которые начинают покупать вблизи от уровня поддержки:

Маркетмейкер делает рывок цены вниз и разом собирает как ордера на покупку (тем самым набирая короткую позицию), так и сбивает соответствующие им стопы (тем самым ликвидируя свою короткую позицию), и даже остается в плюсе, так как продал по цене выше, чем купил:

Увидев столь стремительное падение цены, частные трейдеры лихорадочно начинают продавать. Крупный игрок (с улыбкой на лице) у них покупает. Давление маркетмейкера снизу не дает цене упасть, объемы торгов растут и на графике в этот момент можно увидеть нечто подобное:

Собрав ордера на продажу тех, кто понадеялся на дальнейшее падение цены и продал ниже уровня, а так же стопы тех, кто купил выше уровня и поставил стоп ниже уровня, крупный игрок просто ждет прогнозируемого роста цены. Он уже сформировал свою длинную позицию, в его распоряжении активы, которые скоро будут дорожать. Он не будет сопротивляться росту цены, и таким образом сформируется восходящий тренд. Когда маркетмейкер захочет сбросить свою позицию, он будет действовать зеркальным образом – становиться на пути толпы, которая маниакально (но запоздало) подключается к тренду вверх, и выступать противоположной стороной в их сделках на покупку.

В итоге мы видим, из-за чего рынок срывает ваши стоп лоссы и из-за чего происходит ложный пробой.

Какие выводы можно сделать из всего этого:

1. Не прижимать стоп лоссы близко к уровню – их выбьют
2. Не торговать пробой – он будет ложным
3. Не подключаться к тренду, когда он уже на излете (не открывать “сделку большего дурака”)
4. Не винить в своих потерях форекс или больших дядь – правила едины для всех
5. Не становиться на пути больших денег – вас раздавят. Намного комфортнее (и прибыльнее) подключиться к тренду, который запустил маркетмейкер, и вовремя выйти из него